Hola
4/13/2007 7:47:00 AM
Tomek napisa3(a):
> Hola napisa3(a):
>
>> ale ja znam notowania. nie mam nic do przewidywania ;)
>> to nie jest odpowiedz na moje pytanie. Szukam algorytmu do obliczania
>> maksymalnej mozliwej stopy zysku z danych walorow.
>
> ty chcesz znale?a maksimum funkcji w zadanym przedziale?
;) wiesz jak sie kupuje akcje? oczywiscie ze nie.
> Jak tak to jest pare metod jak np bisekcja. Ale szczerze to nie wiem o
> co ci tak naprawde chodzi. O najwiekszy skok, najwieksz? ró?nice?
o najwiekszy zysk przy zadanej marzy.
> Tu trzeba jasno i na temat jak do ludzi a nie jak do ekonomistów.
masz wykres funkcji. od 0 do 100 i masz dyskretne wartosci i tylko tych
sie trzymasz (nie mozesz kupic posrednio).
prowizja powoduje, ze za kupno i sprzedarz placisz, wiec czasem nie
warto kupowac w dolkach a sprzedawac na gorkach, bo prowizja zezre
wszystko. czasem trzeba cos ominac. wiec np. co drugi warto sprzedac.
czyli nie kupowac w t=10 i t=30 a sprzedac t=20 i t=42, ale t=10
sprzedac t=42.
Jesli do tego dodasz skakanie po akcjach, bo oczywiscie jest ich wiecej
tych funkcji masz n. To nie jest to trywialny problem. Bo wyjdzie Ci ,
ze zakup nie zawsze jest w dolkach (nie zawsze mozesz przeskoczyc z
jednej akcji do drugiej) itp.
Oczywiscie mozna sobie policzyc wszystie kombinacje, ale sam rozumiesz,
ze to duzo. Pytanie brzmi, czy jest (ktos zna) jakis lepszy algorytm.
Cala teoria gieldowa jest do niczego, bo nie operuje na znanych danych a
wymysla jakies systemy do przewidywania. A ja chce wyliczyc maksymalny
zysk z hipotetycznej sytuacji gdy znam wszelkie dane.